X-12-ARIMAにおけるモデル選択の安定性の改善について―法人企業統計の事例―

高岡, 慎; Takaoka, Makoto

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X-12-ARIMAにおけるモデル選択の安定性の改善について―法人企業統計の事例―

http://hdl.handle.net/20.500.12000/28014

	名前 / ファイル	ライセンス	アクション
	No86p053.pdf

Item type

デフォルトアイテムタイプ（フル）(1)

公開日

2013-12-18

タイトル

X-12-ARIMAにおけるモデル選択の安定性の改善について―法人企業統計の事例―

言語

作成者

高岡, 慎
Takaoka, Makoto

アクセス権

open access

アクセス権URI

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2

内容記述

内容記述タイプ

Other

内容記述

多くの官庁統計で利用されている季節調整プログラムX-12-ARlMAでは、新規データを追加した再計算に伴う過去の季節調整値の改定幅が小さいという意味で「安定的」な季調値を算出するために、定期的な内部モデルの選択作業が必要となる。しかしながら、近年では不安定な経済情勢を反映した不規則なデータの変動のために、定期的なモデル替えが安定性の点で必ずしも良好に機能せず、モデル替え自体が原因となって過去の公表値に無視できないほどの大幅な遡及改定が生じるケースが生じている。財務省によって公表されている法人企業統計調査では、こうした問題に対応するため、平成23年10-12月期調査(平成24年3月1日公表)から安定性に関する条件を加味した新しいモデル選択法を採用している。本稿では、この新しいモデル選択法について説明するとともに、いくつかのシミュレーション結果について示す。

内容記述タイプ

Other

内容記述

紀要論文

出版者

言語

出版者

琉球大学法文学部

言語

jpn

資源タイプ

departmental bulletin paper

資源タイプ識別子

http://purl.org/coar/resource_type/c_6501

出版タイプ

VoR

出版タイプResource

http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85

識別子

http://hdl.handle.net/20.500.12000/28014

識別子タイプ

HDL

収録物識別子

収録物識別子タイプ

ISSN

収録物識別子

0557-580X

収録物識別子タイプ

NCID

収録物識別子

AN00250468

収録物名

言語

収録物名

琉球大学経済研究＝Ryukyu University Economic Review

書誌情報

号 86, p. 53-77

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Ver.1

2022-01-28 04:26:35.520703

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X-12-ARIMAにおけるモデル選択の安定性の改善について―法人企業統計の事例―

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