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  1. その他
  1. 部局別インデックス
  2. 理学部

セミマルチンゲールにより生成されるフィルターの拡大と数理ファイナン スへの応用

http://hdl.handle.net/20.500.12000/13469
http://hdl.handle.net/20.500.12000/13469
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名前 / ファイル ライセンス アクション
18540133seika.pdf 18540133seika.pdf
Item type デフォルトアイテムタイプ(フル)(1)
公開日 2009-11-26
タイトル
タイトル セミマルチンゲールにより生成されるフィルターの拡大と数理ファイナン スへの応用
言語 ja
作成者 山里, 眞

× 山里, 眞

ja 山里, 眞

アルトゥロ, コハツーヒガ

× アルトゥロ, コハツーヒガ

ja アルトゥロ, コハツーヒガ

Yamazato, Makoto

× Yamazato, Makoto

en Yamazato, Makoto

アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
主題
言語 ja
主題Scheme Other
主題 セミマルチンゲール
言語 ja
主題Scheme Other
主題 フィルターの拡大
言語 ja
主題Scheme Other
主題 コンペンセーター
言語 ja
主題Scheme Other
主題 インサイダー
言語 ja
主題Scheme Other
主題 対数効用
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 科研費番号: 18540133
内容記述タイプ Other
内容記述 2006年度~2008年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書
内容記述タイプ Other
内容記述 研究概要:セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた。それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大におけるcompensatorを、utilityの計算がしやすいような具体的な形で求めた。さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmic utility が有限になるための必要十分条件を与えた。
内容記述タイプ Other
内容記述 研究報告書
出版者
言語 ja
出版者 山里眞
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ research report
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws
出版タイプ
出版タイプ AM
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
識別子
識別子 http://hdl.handle.net/20.500.12000/13469
識別子タイプ HDL
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Ver.1 2022-01-28 01:00:16.031697
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