Item type |
デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) |
公開日 |
2009-11-26 |
タイトル |
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タイトル |
セミマルチンゲールにより生成されるフィルターの拡大と数理ファイナン スへの応用 |
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言語 |
ja |
タイトル |
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タイトル |
Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance |
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言語 |
en |
作成者 |
山里, 眞
アルトゥロ, コハツーヒガ
Yamazato, Makoto
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アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
セミマルチンゲール |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
フィルターの拡大 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
コンペンセーター |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
インサイダー |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
対数効用 |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
科研費番号: 18540133 |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
2006年度~2008年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
研究概要:セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた。それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大におけるcompensatorを、utilityの計算がしやすいような具体的な形で求めた。さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmic utility が有限になるための必要十分条件を与えた。 |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
研究報告書 |
出版者 |
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言語 |
ja |
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出版者 |
山里眞 |
言語 |
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言語 |
jpn |
資源タイプ |
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資源タイプ |
research report |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws |
出版タイプ |
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出版タイプ |
AM |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
識別子 |
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識別子 |
http://hdl.handle.net/20.500.12000/13469 |
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識別子タイプ |
HDL |
書誌情報 |
発行日 2009-03-31
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