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A Monte Carlo comparison of Bayesian testing for cointegration rank
http://hdl.handle.net/20.500.12000/38709
http://hdl.handle.net/20.500.12000/38709a75ab178-4370-49eb-b1e6-10e32682fb24
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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EB-09-V29-I3-P63.pdf
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| Item type | デフォルトアイテムタイプ（フル）(1) | |||||||
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| 公開日 | 2018-03-09 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | A Monte Carlo comparison of Bayesian testing for cointegration rank | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Sugita, Katsuhiro
× Sugita, Katsuhiro
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| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | This article considers a Bayesian testing for cointegration rank, using an approach developed by Strachan and van Dijk (2007), that is based on Koop, Leon-Gonzalez, and Strachan (2006). The Bayes factors are calculated for selecting cointegrating rank. We calculate the Bayes factors using two methods - the Schwarz BIC approximation and Chib's (1995) algorithm for calculating the marginal likelihood. We run Monte Carlo simulations to compare the two methods. | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 論文 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Economics Bulletin | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 識別子 | ||||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/38709 | |||||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | http://www.accessecon.com/pubs/EB/ | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1545-2921 | |||||||
| 収録物名 | ||||||||
| 収録物名 | Economics Bulletin | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 書誌情報 |
巻 29, 号 3, p. 2145-2151, 発行日 2009-09-02 |
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